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请教利率互换报价规则的问题
楼主
thy_lyre
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2012-11-30
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已解决
请教一下实务中利率互换的报价规则,例如目前外汇交易中心的互换产品,浮动端以 shibor o/n 为基准,期限1m 3m 1y等等这些,浮动端的重置频率是怎样的,支付频率是不是都是按季度支付,浮动端是以重置日当天的隔夜shibor来计算利息还是用整个计息期间的隔夜shibor的平均值来计算利息,shibor 1w 和shibor 3m 的默认值又是怎样规定的,有没有外汇交易中心关于这方面规定的详细资料介绍一下,万分感谢!!!
最佳答案
hantb4510
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OIS是用当天的SHIBOR O/N计算的 3m shibor是用-1d的shibor 3m fixing计算的 支付是按季度没错 modified following
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沙发
hantb4510
2012-11-30 13:28:38
OIS是用当天的SHIBOR O/N计算的 3m shibor是用-1d的shibor 3m fixing计算的 支付是按季度没错 modified following
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