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紧急求助！！！请帮忙分析一下下面的多协整，4个变量4个协整，如何处理？
Benszy
5791 7
2012-12-01
悬赏 20 个论坛币 未解决

1.我用了4个变量，单位根检验一阶单整，建立var模型，滞后项测试后选6，在johansen协整检验中滞后项选了5，结果出现4个协整关系。

2. 我不明白4个变量有4个协整是什么意思，是不是做错了？

3.能否通过lag项调整？还是如何调整？ 最终目的是做vecm模型，但先需要一个合理的协整方程做现实汇率的估计。能够直接选择协整结果中的quation 1作为协整方程吗？ （表2中），这是我最想知道的！

4. 如何用多协整关系建立VECM，请各位大侠给一些详细的步骤，我想建立的模型，3个自变量都要包括。

谢谢大家！！！救急啊！

Date: 12/01/12   Time: 14:03

Sample (adjusted): 9/01/1995 12/01/2010

Included observations: 62 after adjustments

Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant)

Series: INREER INNFA INTOTSM INTNT

Lags interval (in first differences): 1 to 5



Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)                                
                                
Hypothesized                Trace        0.05        
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                                
None *         0.608135         116.2250         54.07904         0.0000
At most 1 *         0.325344         58.14116         35.19275         0.0000
At most 2 *         0.267261         33.74091         20.26184         0.0004
At most 3 *         0.208038         14.46100         9.164546         0.0046
                                
Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level                                
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level                                
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values         


表2
1 Cointegrating Equation(s): Convergence achieved after 1 iterations.










Restricted cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
INREERINTNTINNFAINTOTSMC
1.000000-0.101681-0.346070-3.11845213.16860
(0.00000)(0.15436)(0.06392)(0.29769)(1.92187)
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Benszy
2012-12-1 21:50:29
表2                               
1 Cointegrating Equation(s):                 Log likelihood         621.9326       
                               
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)                               
INREER        INNFA        INTOTSM        INTNT        C
1.000000        -0.346070        -3.118452        -0.101681         13.16860
         (0.06235)         (0.29034)         (0.15055)         (1.87441)
                               
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)                               
D(INREER)         0.101951                       
         (0.03242)                       
D(INNFA)         0.220606                       
         (0.05409)                       
D(INTOTSM)         0.082575                       
         (0.03362)                       
D(INTNT)         0.069609                       
         (0.06577)                       
                               
                               
2 Cointegrating Equation(s):                 Log likelihood         634.1327       
                               
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)                               
INREER        INNFA        INTOTSM        INTNT        C
1.000000         0.000000         0.205695         0.045082        -6.306861
                 (0.45468)         (0.13038)         (3.12784)
0.000000         1.000000         9.605431         0.424085        -56.27616
                 (1.68298)         (0.48260)         (11.5777)
                               
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)                               
D(INREER)         0.213796        -0.046226               
         (0.05580)         (0.01147)               
D(INNFA)        -0.009905        -0.053790               
         (0.08960)         (0.01841)               
D(INTOTSM)         0.202011        -0.040264               
         (0.05761)         (0.01184)               
D(INTNT)         0.019221        -0.019159               
         (0.12045)         (0.02475)               
                               
                               
3 Cointegrating Equation(s):                 Log likelihood         643.7727       
                               
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)                               
INREER        INNFA        INTOTSM        INTNT        C
1.000000         0.000000         0.000000        -0.018880        -4.807099
                         (0.03369)         (0.29000)
0.000000         1.000000         0.000000        -2.562757         13.75892
                         (0.15528)         (1.33678)
0.000000         0.000000         1.000000         0.310953        -7.291196
                         (0.02540)         (0.21864)
                               
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)                               
D(INREER)         0.194227        -0.049469        -0.380664       
         (0.06676)         (0.01296)         (0.10688)       
D(INNFA)        -0.098205        -0.068422        -0.431256       
         (0.10464)         (0.02032)         (0.16754)       
D(INTOTSM)         0.224004        -0.036619        -0.366979       
         (0.06888)         (0.01338)         (0.11028)       
D(INTNT)         0.279774         0.024018        -0.438131       
         (0.12449)         (0.02418)         (0.19932)       
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Benszy
2012-12-1 21:55:25
大家帮忙啊！！！ ！！！！急急急！！！！在线等
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Benszy
2012-12-1 22:00:36
真心请教！
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hyasdf1
2013-5-9 22:37:40
同求啊，我也遇到同样的问题了
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yufeiyufei
2014-2-14 10:48:57
我做的面板数据 一共有七个变量但是只有五个是协整关系，不知道剩下的两个变量该如何处理，计量菜鸟求指导啊。
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