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2012-12-01
问题如下,谢谢指教!

1.有单位根说明序列式平稳的,还是没单位根说明序列式平稳的?
2.用eviews做ADF检验时,Text for unit root in下有三个选项:level;1st difference;2nd difference. 这是什么意思?如何使用?
3.用eviews做ADF检验时,怎么根据eviews输出的结果判断被检验序列是否平稳?比方以下面的结果来说明。
Null Hypothesis: CP has a unit root                                
Exogenous: Constant, Linear Trend                                
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4)                                
                                
                        t-Statistic          Prob.*
                                
Augmented Dickey-Fuller test statistic                         0.317837         0.9974
Test critical values:        1% level                -4.440739        
        5% level                -3.632896        
        10% level                -3.254671        
                                
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                                
                                
                                
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                                
Dependent Variable: D(CP)                                
Method: Least Squares                                
Date: 12/01/12   Time: 21:31                                
Sample (adjusted): 1979 2000                                
Included observations: 22 after adjustments                                
                                
        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                                
CP(-1)        0.031639        0.099544        0.317837        0.7541
C        9.169196        30.71662        0.298509        0.7686
@TREND(1978)        1.928743        5.333863        0.361603        0.7216
                                
R-squared        0.337576            Mean dependent var                58.86364
Adjusted R-squared        0.267847            S.D. dependent var                40.26234
S.E. of regression        34.45085            Akaike info criterion                10.04307
Sum squared resid        22550.36            Schwarz criterion                10.19185
Log likelihood        -107.4737            Hannan-Quinn criter.                10.07812
F-statistic        4.841264            Durbin-Watson stat                1.420701
Prob(F-statistic)        0.019989     

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2012-12-1 22:18:24
有单位根说明不平稳,level是对变量x本身做平稳检验,1st difference  一阶差分做平稳性检验  ;2nd difference.二阶差分。0.317837 大于1%,5%,10%的任何一个值,可知不平稳。如小于5%水平的值,则在5%水平下平稳
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2017-2-26 11:27:43
ghyang123 发表于 2012-12-1 22:18
有单位根说明不平稳,level是对变量x本身做平稳检验,1st difference  一阶差分做平稳性检验  ;2nd differe ...
谢谢指教~
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