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3204 10
2012-12-03
假设我有以下回归:
y=a+b*x1
假设我有一个变量x2,通过影响x1的水平来影响y,因此我将x2放入回归方程:
y=c+d*x1+e*x2
我想检验b和d之间的差距的显著性,该怎么做,stata有可以直接操作的吗?要控制个体和年份效应的话,该怎么操作呢?谢谢!

麻烦大家解答的时候,给我一些理论基础,可以告诉我是什么检验,或者PAPER来源,谢谢大家!
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2012-12-3 13:14:07
变量X2通过X1影响Y,是不是得考虑交叉项X1*X2,模型是不是还得加个f*X1*X2
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2012-12-5 17:38:24
顶一下 同问
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2012-12-5 22:29:45

套用版主的话:高频贴

https://bbs.pinggu.org/thread-1020909-1-1.html
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2012-12-6 13:46:19
fgleric 发表于 2012-12-5 22:29
套用版主的话:高频贴

https://bbs.pinggu.org/thread-1020909-1-1.html
抱歉,可能跟高频帖问题不一致。我没有两个样本,就是两个方程的样本一样,只是第二个方程加了一个变量。这个时候似乎chow test不行吧?
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2012-12-6 23:08:48
zhangxun 发表于 2012-12-6 13:46
抱歉,可能跟高频帖问题不一致。我没有两个样本,就是两个方程的样本一样,只是第二个方程加了一个变量。 ...
"假设我有以下回归:
y=a+b*x1
假设我有一个变量x2,通过影响x1的水平来影响y,因此我将x2放入回归方程:
y=c+d*x1+e*x2
我想检验b和d之间的差距的显著性"


恩,那你可以用suest:对同一组数据做不同的回归:
sysuse auto, clear
reg price foreign
est store regprice
reg mpg weight
est store regmpg
suest regprice regmpg
test [regprice_mean]foreign=[regmpg_mean]weight

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