20币求助：关于stata中chow检验的详细过程

70609

收藏 2011-01-26

我要在stata中做如下检验：
reg y x1 x2 x3 if group==1
reg y x1 x2 x3 if group==0
这两个方程的变量设定一模一样，只是样本不一样，现在，我想比较这两个方程中x1的系数（假设为b1）是否有显著差异。
这个应该就是需要用到chow test吧，我看了一些帖子，但是没怎么看明白，还请高人指点。小弟20币奉上，虽说不多，但也是个意思！

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wenwen97

2011-1-26 01:20:11

我也希望有个高人能在我身边，，指点stata。。有没有stata家教啊

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sungmoo

2011-1-26 09:02:22

这也是周期帖了。

http://www.pinggu.org/bbs/thread-598397-1-1.html

http://www.pinggu.org/bbs/thread-279830-1-1.html

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sungmoo

2011-1-26 09:08:32

liuhang1019 发表于 2011-1-26 00:38 我要在stata中做如下检验：
reg y x1 x2 x3 if group==1
reg y x1 x2 x3 if group==0
这两个方程的变量设定一模一样，只是样本不一样，现在，我想比较这两个方程中x1的系数（假设为b1）是否有显著差异同。

*具体到本问题：

reg y group#c.x* group
test 1.group#c.x1=0b.group#c.x1

*或者
reg y group##c.x*
test 1.group#c.x1=0

*或者

foreach i of var x?{
g `i'a=`i'*group
g `i'b=`i'*!group
}
reg y group x??
test _b[x1a]=_b[x1b]

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liuhang1019

2011-1-26 10:29:34

4# sungmoo
呵呵，非常感谢~不过我怎么把币给你啊，你随便在这贴个东西吧，我把它买上~

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liuhang1019

2011-1-26 13:11:26

4# sungmoo
呵呵，再补充一下，如果我的模型是：
xi:reg y x1 x2 x3 i.year i.industry if group==1
xi:reg y x1 x2 x3 i.year i.industry if group==0
呢，年度和行业的虚拟变量很多，加起来有将近30个，能在chow检验中直接加入i.year i.industry 吗，我试了一下，好像不行，可能是我方法有问题。
非常感谢~~

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gushiydw

2011-5-17 09:11:17

正是我需要的。。。。。不胜感激。。。。。。

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gzb161

2011-9-16 23:50:24

Sometimes stata is very stricky, but very robust

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ajun685

2011-11-26 13:05:18

感谢，学习了！

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yangyu72

2012-6-15 07:58:27

如果是tobit回归，两组回归系数的差异检验能否用chow检验？如果是联立方程呢？chow检验也能有吗？

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lwpwanger

2012-9-23 00:09:21

我试了一下，怎么不行呢

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ywh19860616

2013-3-19 16:55:38

sungmoo 发表于 2011-1-26 09:08
*具体到本问题：

reg y group#c.x* group

老师，利用test得出的检验时chow检验还是wald检验？
很多文章都写的不清楚

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sungmoo

2013-3-19 19:00:52

利用test得出的检验时chow检验还是wald检验？

Chow检验

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ywh19860616

2013-3-19 19:12:59

sungmoo 发表于 2013-3-19 19:00
Chow检验

老师，我看test命令的介绍，help test
里面是说test是一个wald检验，为何这里检验系数差异时是chow检验呢？
不是非常理解

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sungmoo

2013-3-20 18:25:23

我看test命令的介绍，help test
里面是说test是一个wald检验，为何这里检验系数差异时是chow检验呢？

利用Stata的命令test，Chow检验可以转换为一种特殊的Wald检验（检验约束的影响），或者说，以一种特殊的Wald检验来实现。

可以验证（或比较）一下：构造“原始的”Chow检验统计量与利用test命令得到的结果（两种方法前面都有链接）。

https://bbs.pinggu.org/thread-1053438-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-302621-1-1.html

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black~soul

2013-3-24 20:30:30

liuhang1019 发表于 2011-1-26 13:11
4# sungmoo
呵呵，再补充一下，如果我的模型是：
xi:reg y x1 x2 x3 i.year i.industry if group==1

您好请问系数chow检验的话在stata的面板数据中的命令是怎样的呢？谢谢！

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paul0212

2013-4-7 15:57:41

*! chow -- Chow test for stability of regression coefficients
*! version 1.0.0    Sean Becketti    November 1993

cap program drop chow
program define chow
version 6
quietly {
local varlist "req ex"
local if "opt pre"
local in "opt pre"
local weight "aweight fweight"
local options "noCOnstant CHow(str) CUrrent(str) Detail Exclude(str) Lags(str)"
      local options "`options' Preserve REGress REStrict(str) noSAmple Static(str)"
      local options "`options' Time(str) Vartest"
parse "`*'"
/*
Handle the time series options.
*/
      if "`sample'"!="" { local ifsmpl 0 }
      else { local ifsmpl 1 }
if ("`current'"!="") {
_parsevl `current'
local current "$S_1"
local c "current(`current')"
}
if ("`lags'"!="") {
local l "lags(`lags')"
parse "`lags'", parse(" ,")
}
if ("`static'"!="") {
_parsevl `static'
local static "$S_1"
local s "static(`static')"
}
if "`regress'"!="" {
local regress 1
local noi "noisily"
}
else { local regress 0 }
      if "`time'"!="" {
            tempvar t
            gen long `t' = 0
            cap conf n `time'
            if !_rc {
                     if `time'==0 {
local tfac "log(`t')"
local tlab "log(t)"
}
else if `time'==1 {
local tfac "`t'"
local tlab t
}
else if `time'==-1 {
local tfac "(1/`t')"
local tlab "(1/t)"
}
else if `time'<0 {
local p = abs(`time')
local tfac "(1/(`t'^`p'))"
local tlab "(1/(t^`p'))"
}
else {
local tfac "(`t'^`time')"
local tlab "(t^`time')"
}
            }
            else {
                     _inlist "`time'" "exp ln log"
                     if $S_1==2 {
local tfac "log(`t')"
local tlab "log(t)"
}
                     else if $S_1 {
local tfac "`time'(`t')"
local tlab "`time'(`t')"
}
                     else {
                              di in re "illegal option: time(`time')"
                              exit 98
                     }
}
            local time 1
      }
      else { local time 0 }
/*
Run the pooled regression to create any needed lags.  Store
the restricted SER.  Process the "if" and "in" conditions.
*/
if "`preserv'"!="" { preserve }
tsfit `varlist' `if' `in' `weight', `constan' `c' `l' `s' nosample
      local K "$S_E_K"
local depv "$S_E_depv"
parse "$S_E_vl", parse(" ")
mac shift
local rhsvars "`*'"
local rrmse $S_E_rmse
tempvar touse
mark `touse' `if' `in'
markout `touse' $S_E_vl
      _crcnuse `touse'
      local T $S_1
      local gaps $S_2
      local in "in $S_3/$S_4"
      local if
      if `gaps' {
            local if "if `touse'"
            local addif "& `touse'"
      }
/*
Divide the variables into restricted variables (rvars)
and unrestricted variables (uvars).
*/
      local uvars "`rhsvars'"
if "`restric'"!="" {
_parsevl `restric'
local rin "$S_1"
            local restric
            while "`rin'"!="" {
parse "`rin'", parse(" ")
                     local r `1'
                     mac shift
                     local rin "`*'"
                     _inlist "`r'" "`varlist'"
                     local i $S_1
                     if `i' {
                        _ts_pars `varlist', `c' `l' `s'
                              local j = 4 + `i'
                              local rout "${S_`j'}"
                     }
                     _inlist "`r'" "`current' `static'"
                     if $S_1 { local rout "`r' `rout'" }
                     local restric "`restric' `rout'"
            }
_partset "`restric'" "`rhsvars'"
local rvars "$S_1 $S_2"
local uvars "$S_3"
}
local nuvars : word count `uvars'
/*
Parse the excluded variables in preparation for compiling the
test lists.
*/
if "`exclude'"!="" {
_parsevl `exclude'
local exin "$S_1"
            local exclude
            while "`exin'"!="" {
parse "`exin'", parse(" ")
                     local x `1'
                     mac shift
                     local exin "`*'"
                     _inlist "`x'" "`varlist'"
                     local i $S_1
                     if `i' {
                        _ts_pars `varlist', `c' `l' `s'
                              local j = 4 + `i'
                              local exout "${S_`j'}"
                     }
                     _inlist "`x'" "`current' `static'"
                     if $S_1 { local exout "`x' `exout'" }
                     local exclude "`exclude' `exout'"
            }
}
/*
Parse the Chow conditions.  "Zi" is the dummy variable for the
      i-th Chow condition.  "Zij" is the interaction of Zi and the j-th
      unrestricted variable.
*/
if "`chow'"=="" {
di in re "No subsamples specified"
exit 98
}
parse "`chow'", parse(",")
local i 0
while "`1'"!="" {
if "`1'"!="," {
local i = `i' + 1
if `i'==1 { local z0 "`1'" }
else if `i'==2 { local z0 "(`z0') | (`1')" }
else { local z0 "`z0' | (`1')" }
local z`i' "`1'" /* the i-th condition */
tempvar Z`i'
gen byte `Z`i'' = `1'
lab var `Z`i'' "Z`i': =1, if `1'"
                     if `time' {
                              _crcnuse `Z`i''
                              replace `t' = cond(_n<$S_3,0,_n-${S_3}+1) `in'
drop `Z`i''
                              gen double `Z`i'' = cond(`t',`tfac',0) `in'
                              lab var `Z`i'' "Z`i': = `tlab', if `1'"
                     }
if "`constan'"=="" { local Z`i'v "`Z`i''" }
local j 0
while `j'<`nuvars' {
local j = `j' + 1
tempvar Z`i'`j'
local v : word `j' of `uvars'
local t : type `v'
if `time' { local t double }
gen `t' `Z`i'`j'' = `Z`i'' * `v'
lab var `Z`i'`j'' "Z`i' * `v'"
local Z`i'v "`Z`i'v' `Z`i'`j''"
_inlist "`v'" "`exclude'"
if !$S_1 {
local tZ`i'v "`Z`i'v' `Z`i'`j''"
}
}
                     local Zvars "`Zvars' `Z`i'v'"
                     local tZvars "`tZvars' `tZ`i'v'"
}
mac shift
}
local Z0v "`Zvars'"
local tZ0v "`tZvars'"
tempvar Z0
gen byte `Z0' = `z0'
local nchow `i'
/*
      Run the Chow regression.
*/
      if `ifsmpl' { noi findsmpl `touse' }
      `noi' regress `depv' `rvars' `uvars' `Zvars' `if' `in' `weight', `constan'
local urmse = _result(9)
tempvar resid
predict double `resid' `if' `in', resid
local x = round(`rrmse',.0001)
      noi di _new in gr "RMSE of restricted equation = " in ye = `x'
      if "`noi'"=="" {
local x = round(`urmse',.0001)
noi di    in gr "RMSE of unrestricted equation = " in ye = `x'
}
      else {
            local i 0
            while `i'<`nchow' {
                     local i = `i' + 1
                     local vname "`Z`i''"
                     local lbl: var l `Z`i''
                     noi di _new in ye "`Z`i''" in gr ": " in ye "`lbl'"
                     local j 0
                     while `j'<`nuvars' {
local j = `j' + 1
local vname "`Z`i'`j''"
local lbl : var l `Z`i'`j''
local lbl = "`lbl'"+substr("          ",1,13-length("`lbl'"))
                              if mod(`j',2) & `j'<`nuvars' { local cont "_continue" }
                              else { local cont }
                              noi di _skip(5) in ye "`Z`i'`j''" in gr ": " in ye "`lbl'" `cont'
                     }
            }
}
/*
Test the null Chow hypotheses.
*/
local i -1
local lim = cond(`nchow'>1 & ("`detail'"!=""),`nchow',0)
while `i' < `lim' {
local i = `i' + 1
test `tZ`i'v'
local mdf`i' = _result(3)
local rdf`i' = _result(5)
            local F`i' = _result(6)
noi di _new in gr "H0: coefficients unchanged when " in ye "`z`i''"
            if `ifsmpl' {
findsmpl if (`z`i'') `addif' `in'
noi di _skip(4) in gr "(" in ye "$S_1" in gr "-" in ye "$S_2" in gr ",  " in ye "$S_5" in gr " obs)"
}
local F = round(`F`i'',.01)
local Fstr "F(`mdf`i'',`rdf`i'')"
local skip = 8 - length("`Fstr")
local p`i' = fprob(`mdf`i'',`rdf`i'',`F`i'')
local p = round(`p`i'',.01)
noi di _skip(`skip') in gr "`Fstr' = " in ye "`F'"
noi di _skip(4) in gr "Prob > F = " in ye "`p'"
if "`vartest'"!="" {
                  sum `resid' if ! (`z`i'') `addif' `in'
                  local T0 = _result(1)
                  local sd0 = sqrt(_result(4)*(`T0'-1)/(`T0'-`K'))
                  sum `resid' if (`z`i'') `addif' `in'
                  local T1 = _result(1)
                  local sd1 = sqrt(_result(4)*(`T1'-1)/(`T1'-`K'))
                  sdtesti `T0' . `sd0' `T1' . `sd1'
                  local prmse`i' = fprob($S_3, $S_5, $S_6)
                  local p = round(`prmse`i'',.01)
                  local rmse`i' `sd1'
local x = round(`sd1',.0001)
                  noi di _new _skip(4) in gr "RMSE in subsample = " in ye "`x'"
local x = round(`sd0',.0001)
                  noi di _skip(7) in gr "rest of sample = " in ye "`x'"
                  noi di _skip(14) in gr "P-value = " in ye "`p'"
}
}
      global S_1 `rrmse'
      global S_2 `urmse'
      local i -1
      while `i' < `lim' {
            local base = 2 + 6*`i'
            local i = `i' + 1
            local j = `base' + 1
            global S_`j' `mdf`i''
            local j = `j' + 1
            global S_`j' `rdf`i''
            local j = `j' + 1
            global S_`j' `F`i''
            local j = `j' + 1
            global S_`j' `p`i''
            local j = `j' + 1
            global S_`j' `rmse`i''
            local j = `j' + 1
            global S_`j' `prmse`i''
      }
}    /* end quietly */
end

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kayla0724

2013-5-6 21:15:46

多谢啊

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arlionn

2013-6-28 16:19:56

findit chowreg
findit suchowtest

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amymorn

2013-9-17 14:19:12

*具体到本问题：

reg y group#c.x* group
test 1.group#c.x1=0b.group#c.x1

请具体解释一下 #c. 是什么意思~~~
菜鸟完全看不懂呢~~~
谢谢！

本文来自: 人大经济论坛 Stata专版版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... =1020909&page=1

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军少

2013-11-13 11:11:24

arlionn 发表于 2013-6-28 16:19
findit chowreg
findit suchowtest

求问，我help但是没有chowreg是怎么回事？

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younger111

2014-4-8 13:22:50

amymorn 发表于 2013-9-17 14:19
*具体到本问题：

reg y group#c.x* group

同问啊，咋没人回复呢

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一滴水的永恒

2014-5-18 12:33:54

请问 reg y group#c.x* group中的x*是指什么？是所有的x，还是要比较的x1？谢谢

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liuhang1019

2014-5-18 15:27:32

一滴水的永恒发表于 2014-5-18 12:33
请问 reg y group#c.x* group中的x*是指什么？是所有的x，还是要比较的x1？谢谢

chow test说白了，就是把分组虚拟变量跟所有的解释变量相乘，一起放到模型回归，回归完之后，对你想比较的那两个变量（假设为a，b）做一个test a=b

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一滴水的永恒

2014-5-19 12:31:23

liuhang1019 发表于 2014-5-18 15:27
chow test说白了，就是把分组虚拟变量跟所有的解释变量相乘，一起放到模型回归，回归完之后，对你想比较的 ...

还是不太明白，X*group是指所有的解释变量和group相乘，然后再进行回归吗？谢谢！

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liuhang1019

2014-5-19 18:32:01

一滴水的永恒发表于 2014-5-19 12:31
还是不太明白，X*group是指所有的解释变量和group相乘，然后再进行回归吗？谢谢！

是的，所有的解释变量都要和虚拟变量相乘。

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一滴水的永恒

2014-5-19 18:43:14

liuhang1019 发表于 2014-5-19 18:32
是的，所有的解释变量都要和虚拟变量相乘。

好的，谢谢老师指点

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毛毛虫whu

2014-11-19 03:29:18

liuhang1019 发表于 2011-1-26 13:11
4# sungmoo
呵呵，再补充一下，如果我的模型是：
xi:reg y x1 x2 x3 i.year i.industry if group==1

reg y group##c.x*
test 1.group#c.x1=0

楼主你好！原回归模型有i.industry i.year 上述方法如何用呢？这个问题解决了吗？求教啊！谢谢

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liuhang1019

2014-11-19 07:42:20

毛毛虫whu 发表于 2014-11-19 03:29
reg y group##c.x*
test 1.group#c.x1=0

没法直接结加入i.industry, i.year，你需要先针对industry和year设置好虚拟变量，然后再加进去。

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毛毛虫whu

2014-11-19 08:34:53

liuhang1019 发表于 2014-11-19 07:42
没法直接结加入i.industry, i.year，你需要先针对industry和year设置好虚拟变量，然后再加进去。

再请问楼主，reg y group#c.x1* group group#c.x2* group... group#c.xn* group,这样n个自变量都要列出来是吗？ industry有200多个咋整。。。

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