该练习使用的是跨国、企业层面的截面数据。我关心的核心解释变量为一国家层面的变量（被解释变量为企业层面变量），在回归中控制了国家固定效应（加n-1个虚拟变量），从理论上来说，这一核心变量与国家固定效应完全共线，为何在大部分回归中，我所关心的核心解释变量没有被drop掉、且显著呢？其系数具有什么样的意义？

谢谢。