时间序列的回归,回归方程如下: y, x1,x2,x3,x4,x5
做回归之前查看每个变量是否有单位根.现在发现x5有单位根,其他变量都没有单位根.

请问老师,这个时候应该怎么做呢? 是不是把x5 drop掉呢?

如果x5是理论上一个很重要的解释变量,又该怎么办啊?

多谢!!