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收藏 2010-05-09

时间序列的回归,回归方程如下: y, x1,x2,x3,x4,x5
做回归之前查看每个变量是否有单位根.现在发现x5有单位根,其他变量都没有单位根.

请问老师,这个时候应该怎么做呢? 是不是把x5 drop掉呢?

如果x5是理论上一个很重要的解释变量,又该怎么办啊?

多谢!!

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2010-5-10 09:21:16

我的建议是：你把x5取对数后差分，这是他的意义类似于增长率，如果对数差分后变量变成平稳的就可以将其加入到模型中了。

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2010-5-11 08:00:27

谢谢你!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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