请教允许卖空下投资组合证券的权重如何确定？？？

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收藏 2012-12-04

请教允许卖空下投资组合证券的权重如何确定？？？
这个是马克维茨的现代投资理论中的内容

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2012-12-5 09:30:01

马克维茨的模型就是允许卖空的。

楼主可以看看论坛里另一个朋友整理的关于MVF和CAPM的笔记。见附件。
涉及一些矩阵求导的知识，但是不难。

MPT-CAPM.pdf.zip
大小:(263.84 KB)

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2012-12-5 12:23:01

Chemist_MZ 发表于 2012-12-5 09:30
马克维茨的模型就是允许卖空的。

楼主可以看看论坛里另一个朋友整理的关于MVF和CAPM的笔记。见附件。

嗯，好的，太感谢您了，祝您生活愉快~~

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