固定效应(虚拟变量）与cluster如何分工?

peyzf

26142

收藏 2012-12-05

在stata manual给出的一个案例中：

Assume that we were to collect data by randomly sampling 10,000 doctors (from 100 hospitals)

and then sampling 10 patients of each doctor, yielding a total dataset of 100,000 patients in a cluster

sample. If in some regression we wished to include effects of the hospitals to which the doctors

belonged, we would want to include a dummy variable for each hospital, adding 100 variables to our

model. areg could fit this model by

areg depvar patient vars, absorb(hospital) vce(cluster doctor)

其中，, absorb(hospital) vce(cluster doctor)的分工体现在，absorb控制了医院的固定效应，vce控制了医生层面抽样的相关性。在式中，其为何不控制医生固定效应？

我目前练习的一个例子中，数据unit为跨国层面的企业数据，我想考察国家层面的某一变量对企业创新的影响，我可不可以只控制国家固定效应，不控制产业固定效应，仅用vce(cluster industry)来控制产业内的企业特征相关性？

另外，我们所说的产业内企业的相关性，是针对于我们所说的y,还是x,还是x,y的组合？

谢谢。

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fgleric

2012-12-5 23:31:09

其中，, absorb(hospital) vce(cluster doctor)的分工体现在，absorb控制了医院的固定效应，vce控制了医生层面抽样的相关性。在式中，其为何不控制医生固定效应？
回答：这个回归已经cluster医生固定效应，为什么还要控制医生固定效应？

我目前练习的一个例子中，数据unit为跨国层面的企业数据，我想考察国家层面的某一变量对企业创新的影响，我可不可以只控制国家固定效应，不控制产业固定效应，仅用vce(cluster industry)来控制产业内的企业特征相关性？
回答：可以的。不过你还是要把你的问题考虑清楚：到底是要看哪个层面的企业创新。只看国家层面，你可以不控制产业内效应。

另外，我们所说的产业内企业的相关性，是针对于我们所说的y,还是x,还是x,y的组合？
谢谢。

回答：你没有说明x和y表示什么意思

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arlionn

2012-12-6 00:03:21

cluster(group) 的含义是：假设干扰项在 group 之间不相关，而在 group 内部存在相关性。
假设 group 代表行业类别，则表示行业间的公司所面临的随机干扰（如未预期的政策冲击，模型设定中未包含在 X 中的变量等）不相关，而行业内部不同公司间的干扰项存在相关性，或者是说，行业内的公司受到了一些共同的干扰因素。

至此，你的问题可以自行解决了，我想。
本文来自: 人大经济论坛统计软件培训班VIP答疑区版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... 1&from^^uid=40938

在 Stata 手册的例子中，你可以在医生层面，也可以在医院层面进行 cluster，这取决于你对问题本身的分析。如果认为医生之间的行为彼此不相关，而同一个医生所看的病人的所受到的干扰项之间存在相关性，则为 cluster(doctor)。同理，如果认为上述情形发生在医院层面，则可以填写 cluster(hospital)。

在你的问题中，cluster(group) 是在考虑干扰项的相关性的前提下计算系数估计值的方差-协方差矩阵，以便得到更为稳健的统计推断，既不是针对 x 也不是针对 y，而是模型的干扰项。
本文来自: 人大经济论坛统计软件培训班VIP答疑区版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... 1&from^^uid=40938