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arma模型识别

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收藏 2012-12-06

未命名.jpg

请问论坛的高手，根据上图自（偏）相关图所提供的信息是否可以判定不适合用AR,MA或ARMA模型。

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2012-12-6 13:44:42

我只知道成立case下的判定准则：
P阶自回归过程的自相关是拖尾的，而它的偏相关函数在滞后p阶之后是截尾的。
q阶移动平均过程的偏相关函数是拖尾的，而它的自相关函数在滞后q阶之后的截尾的。
但是不知道如果碰到不符合上述标准的相关图，应该如何确定p，q。

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2012-12-7 12:20:06

thirst for help~

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胖胖小龟宝

2015-11-20 13:27:01

可以考虑ARMA（4,4）你也可以多尝试几个然后看AIC最小来决定

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