恩，楼主贴一下回归式子和结果把
因为从我刚试的例子，看不出为什么。

sysuse auto
sureg (price = rep78 weight) (weight = foreign trunk)
gen d=runiform()<0.5
sureg (price = rep78 weight d) (weight = foreign trunk d)
而且foreign本身就是个dummy
Seemingly unrelated regression
----------------------------------------------------------------------
Equation          Obs  Parms        RMSE    "R-sq"       chi2        P
----------------------------------------------------------------------
price              69      3    2320.568    0.3558      25.89   0.0000
weight             69      3    488.9649    0.6141     120.39   0.0000
----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
             |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
price        |
       rep78 |   652.5503   294.3973     2.22   0.027      75.5421    1229.558
      weight |   1.826281   .3715854     4.91   0.000     1.097988    2.554575
           d |   738.9177   550.9598     1.34   0.180    -340.9436    1818.779
       _cons |   -2009.98   1827.214    -1.10   0.271    -5591.253    1571.293
-------------+----------------------------------------------------------------
weight       |
     foreign |  -849.9945   137.3796    -6.19   0.000    -1119.254   -580.7355
       trunk |   84.53503   14.56366     5.80   0.000     55.99078    113.0793
           d |   23.96216   119.5744     0.20   0.841    -210.3994    258.3237
       _cons |   2100.509   229.9979     9.13   0.000     1649.722    2551.297