这个问题我回答过
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set stdxjpn = rr(t)(1)/sqrt(hh(t)(1,1))
set stdxfra = rr(t)(2)/sqrt(hh(t)(2,2))

@mvqstat(lags=12)
# stdxjpn            
@mvqstat(lags=12)   
# stdxfra
@mvqstat(lags=12)
# stdxjpn  stdxfra

*****            
set stdxjpnsq = stdxjpn**2
set stdxfrasq = stdxfra**2
@mvqstat(lags=12)
# stdxjpnsq            
@mvqstat(lags=12)
# stdxfrasq
@mvqstat(lags=12)
# stdxjpnsq  stdxfrasq
#####
Multivariate Q(12)=      37.62994
Significance Level as Chi-Squared(12)=  1.76477e-004
Multivariate Q(12)=      42.19065
Significance Level as Chi-Squared(12)=  3.09325e-005
Multivariate Q(12)=      93.50358
Significance Level as Chi-Squared(48)=  9.28427e-005
Multivariate Q(12)=      30.20055
Significance Level as Chi-Squared(12)=       0.00260
Multivariate Q(12)=       1.87435
Significance Level as Chi-Squared(12)=       0.99958
Multivariate Q(12)=     112.42213

（1）hmatrices=hh,rvectors=rr，这里的hmatrices是不是回归后残差序列的协方差矩阵啊，rvectors是不是回归后的残差啊
（2）这是q检验和q^2检验吗，对于输出结果的后面一部分应该怎么看显著性啊。还有我想问一下，q检验和q^2 test 检验残差是否满足白噪声还是检验什么的啊，是不是做完回归必须要做这个检验啊。最后关于波动溢出的wald方法我好像没看到啊。

你好，请问你做完 wald检验了吗？能把完整代码 发一下吗？

这是Q检验和Q^2检验吧？wald检验怎么写？

啊楼主想问你是怎么做的VAR-BEKK，我也在找这个模型