【求助！！！】ARMA（p，q）滞后阶数如何选择？？？

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收藏 2012-12-12

由于滞后项很多，总不能一个一个地去试验吧？太耗时间了，而且还不一定能找到拟合优度最大和AIC最小的阶数……
有木有人知道好的办法进行选取滞后阶，或者如何编程？
求各位不吝赐教！

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2012-12-12 23:40:13

看自相关系数和偏自相关系数

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2012-12-13 12:03:49

identify var=x nlag=8 minic p=(0:5) q=(0:5);
run;

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2012-12-14 09:41:41

yangz98 发表于 2012-12-13 12:03
identify var=x nlag=8 minic p=(0:5) q=(0:5);
run;

谢谢！
请问您这是用Eviews还是别的软件编程?能否指点一下？
滞后期p估计要试到12阶才行……因为月度效应和季节效应很明显

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2012-12-14 11:20:29

snorky 发表于 2012-12-14 09:41
谢谢！
请问您这是用Eviews还是别的软件编程?能否指点一下？
滞后期p估计要试到12阶才行……因为月度效 ...

SAS 推荐你看一下王燕的《时间序列分析》

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