就是利用我手里的30家数据 做下面的作业


金融计量学作业大纲
二、正文部分
3 公司固定效应（不需要做时间固定效应）
4 公司随机效应（不需要做时间随机效应）
5 混合回归方法对参数的估计
6 时间序列Fama-MacBeth回归对CAPM模型的检验
具体要求如下：
3 公司固定效应
写出使用的回归模型，即书本上的公式
要说明公式中的相关变量的含义
将结果列成表格（15*6）
公司名称

公司名称

某公司估计值
（t值）估计值
（t值）
结论：哪些公司存在固定效应，列举出来，观察数据，判断固定效应强弱程度，为什么？
哪些公司不存在固定效应，列举，为什么？
百分之几的公司存在固定效益
4 公司随机效应
要求同公司固定效益
附加：在描述模型的时候要说明假定条件。
5 混合回归方法对参数的估计
说明所要检验的模型，即书本上的公式
要说明公式中的相关变量的含义
将Eviews中的统计结果整理制成表格


从中得出哪些信息
分析
从而得出结论
6 时间序列Fama-MacBeth回归对CAPM模型的检验
对照公司固定效应中得出的数据
计算出均值、样本方差、计算出T值
查表，95%的置信水平下的临界点
若临界点<数据，则否定原假设