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[讨论]稳健性估计的好处
楼主
luxullxx
4206
2
收藏
2007-07-31
<P>用稳健性估计的好处</P>
<P>为什么不直接用广义最小二乘呢</P>
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全部回复
沙发
zhaojumping
2007-7-31 21:56:00
robust的话一般不受函数形式以及估计方法的影响,而且大样本下是一致的。不恰当的例子:比如panel data是用RE还是FE呢?虽然FE可能是无效但却是一致的估计。而往往只有一致性才是唯一重要的性质。另外,比如在SEM里,LS的方法都会受正规化的影响,说白了,函数的变量设定可能会使参数估计发生很大变化,这时怎么办么?当然FIML更好,因为更加的"robust"。大概就是这样把。。。也不知道对不对。。。
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藤椅
xjb19870126
2010-11-3 18:08:53
学习了,谢谢!
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