我这里的目录不是最后的，中间因为经过校对，有部分改动，最后目录在出版社。下面的目录是参考。与书有部分差别

[此贴子已经被作者于2007-8-30 18:25:18编辑过]

感谢支持、鼓励

张博士的工作对于matlab做金融分析的人很有意义，如果直接把pdf版本挂上来就好了！

呵呵，matlab乃手中工具而已，重要的是算法后面的经济、金融含义，就像有位前人戏称的有人学SAS终于算出了p值，但不懂其意义，只能当是放了个P。

为什么要改呢？为什么不能自己坚持自己点呢？

你真是在胡搅蛮缠，

1、书上的目录早已经改了，不是你昨天发现。今天就改了。新目录最后在出版社，所以自己用了以前的就目录替代一下

2、跟你说过了，衍生产品是风险中性测度没有错，BS可以为证券类产品定价，包括债券类定价，但是实务中不会用BS为利率类衍生产品定价。因为

3、BS公式中标的资产是股票，服从几何布朗运动，利率类衍生产品的标的资产是一系列期限不同的债券。而且标的资产不再是几何布朗运动。

在白一点，下面是一个直观的等式表示其中区别

证券类衍生产品风险中性测度构成＝服从几何布朗运动的股票＋无风险利率

利率类衍生产品风险中性测度构成＝一系列期限不同的债券，其运动方程不在是几何布朗运动，而是BDT、HJM等模型刻花

4、二者衍生产品的类型也不一样，放在一起不合适。

[此贴子已经被作者于2007-8-2 14:23:55编辑过]

先感谢一个

1、风险中性测度就像参照系，都是参照系，但是参照系构成的品种可以不一样，区别很大，房子都一样，有的是砖头房，有的是土块房，材质不一样。盖房时有讲究的。土房有土房的建造方法，砖房有砖房的建造方法。

2、楼上的就知道是房子，但是不晓得材质的区别，建造的方法不一样，所以无套利一大堆一大堆的。看起来正确，但是一知半解。

[此贴子已经被作者于2007-8-2 14:24:54编辑过]

另外一个问题，称作权益类衍生产品不是不行，推敲起来也有不妥，叫作证券类一定有说得通的理由，二者各有自己的道理，有自己的理解方式。原因以后讲。

总的来看，叫权益类衍生产品乍看是对的，但是细推敲起来没有抓住定价模型假设的要害特征。证券类刚好相反，就是这样。其中道理你自己体会。没有义务告诉你。

另外，Help文件只是参考，不是终极真理，也有不合理的地方，甚至错误。所以不要拿Help吓人。一点不能变的是教条，关键对模型有自己的理解，对问题实质的把握，搞清道理，就可以按照自己的理解来组织。楼上的太差劲了只知道用P骂人，有什么意思，太肤浅了，不是学霸是什么？

“MATLAB是工具而已，重要是问题”，可是楼上二者不知懂得哪个，却在胡搅蛮缠。

世界因为分工才丰富多彩，研究有分工而多彩，有人专注工具，有人专注问题，有人二者兼顾。没有谁比谁伟大，研究的内容不一样，兴趣不一样而已。关键是研究态度。

[此贴子已经被作者于2007-8-2 18:59:47编辑过]

实实在在做人，踏踏实实做事，任由他人说东说西。

[此贴子已经被作者于2007-8-2 14:31:59编辑过]

看了目录还行，希望能尽快一看这本书。

楼上给我发来了道歉函，他是浙江省金华市浙江师范大学的一位金融学爱好者，政治经济学毕业，最近刚刚讲授金融学的课程，但是很多东西不知道，对本人的新书不了解，轻率发贴，请求原谅。

本着与人为善的目的本人不予追究。

本人自认为书的内容是经得起推敲的，所以不容忍别人不问三七二十一，一上来就随意泼脏水，喷口水，不会尊重人。

实际上本人的水平也有限，尽管培训班办了4期，学员大多为海归人士，又有CFA背景，对金融市场理解在我之上，感谢学员给我的帮助,教学相长，他（她）们教会了我不少东西，自己也长了见识，对金融工具箱理解加深了不少。

.毕竟本人也是第一次写，不可能保证书没有错误，章节安排，函数的调用说明可能不够清晰，甚至出现理解错误。所以恳请各位包涵。也请大家把错误反馈给我，以便今后改正。

[此贴子已经被作者于2007-8-25 19:52:59编辑过]

学术讨论还是就是论事，不要扯到其他上面，不过鉴于是第一本国内出的matlab跟金融建模相结合的书，很想早日看到，不知道和那边著名的numerical method in finance相比如何

张博士的书是今天出吗？

怎么还没有看到呀

询问具体出版日期请向出版社读者服务部咨询，

我也会网上及时通知大家

[此贴子已经被作者于2007-8-30 18:26:22编辑过]

祝贺张博士的书顺利出版，留意您的书半年了。终于可以一睹为快。本来想参加您举办的培训班，但由于太远，未能成行。对您的书，支持，支持再支持。

不错，去书店转的时候会留意一下

[此贴子已经被作者于2007-8-16 15:33:00编辑过]