关于favar模型计量的一些疑问

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收藏 2012-12-20

菜鸟求各位大神指导，最近基本上把一些FAVAR模型论文都看了，我想问是否用因子分析中主成分提取，然后在建立var模型就是所谓的favar模型，因为看过很有几篇都是如此做的。其次为什么这些论文中在做脉冲分析前没有做稳定性分析，月度数据var模型难稳定，是不是要差分后再建立var模型？

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o鬼脸嘟嘟o

2012-12-20 11:30:33

补充一个问题，在用var模型做期外预测的时候，只能用动态的吗？静态拟合程度好，动态拟合程度比较差，但静态的是不是不能做期外预测？求大神知指导

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晚清

2013-10-3 01:20:58

确实没有对最后的因子做单位根，这些顶级的文章都这样，其实VAR中，变量不稳定的话，granger非因果检定失效，但是impulse和方差分解还是可以用的。所以很多油创意的文章都忽视这部分的讨论。kilian2002，还有bernanke中的所谓单位根检定，仔细查下发现很多用的是10%的显著水准。这方面不要太在意。

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