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关于favar模型问题
o鬼脸嘟嘟o
19316 17
2012-12-25
是否就是通过因子分析的主成分分析，提取公共因子，在建立var模型用脉冲响应分析?求大神指导啊~~
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ermutuxia
2013-1-4 10:52:49
你可以先提取因子然后建立var对象，这种做法没有见过
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晚清
2013-10-3 01:14:22
基本思想是这样的，不过问题在于主成分分析要做两次，然后带入，计算大数据集中变量的impulse和bootstrap after bootstrap这两步可能理解和编程有点难度。要看kilian1998.
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ywh19860616
2013-10-13 15:19:30
晚清 发表于 2013-10-3 01:14
基本思想是这样的，不过问题在于主成分分析要做两次，然后带入，计算大数据集中变量的impulse和bootstrap a ...
按照您的说法，我们可否这样分步实现。第一，先利用rats 或者Matlab codes先
提取出主成分；第二，利用提取出来的主成分和可观察的变量X做普通意义上的VAR模型，
然后利用Eviews等软件进行估计。
其实第二步就是一个常见的VAR模型了，我理解对不？

谢谢
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晚清
2013-10-14 08:33:04
您好，理解正确。最后可以把它看成是一个普通的VAR，但是这个普通的VAR只能求出相对应的几条impulse线，不能求出全部的数据的impulse来，要利用x，f，y之间的回归线性关系导出所有的impulse来。
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晚清
2013-10-14 08:44:18
ywh19860616 发表于 2013-10-13 15:19
按照您的说法，我们可否这样分步实现。第一，先利用rats 或者Matlab codes先
提取出主成分；第二，利用提 ...
关于软件方面，如果你Eviews很强那没问题。主成分分析这种简单的步骤，我倒是觉得给Eviews做很快。最后几步Eviews做的话，按个人水平吧我做得话感觉很不方便，也可能是我水平有限。毕竟不是陈灯塔那样的行家。感觉最后几步还是rats专业给力
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