用R软件实现VAR模型估计的问题。

Jinyou_Yin

6134

收藏 2012-12-22

悬赏 40 个论坛币未解决

在R中加载vars的包以后，通过命令VAR（）可以对var模型进行估计。
估计出结果以后，怎么把估计的参数作为一个矩阵提取出来？或者可以提供一种能够提取估计参数的var模型的估计方法。
（如果需要，例子就用R中自带的Canada的数据的例子就可以了）

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Jinyou_Yin

2012-12-23 21:01:01

没人回答？是悬赏太少or不会呢？

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daisong

2013-6-21 20:56:22

咦？楼主解决了吗？我刚好也在愁呢！！

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wangcl390

2015-3-19 22:25:56

刚好也遇到这个问题

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dellayer

2015-7-6 20:21:32

同求大神解答！

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ab145697

2015-12-24 16:27:13

var<-predict(VAR(x,p=1,type="none",ic="AIC"),n.ahead=3) 里面参数根据自己需要取，让VAR的预测值记成var
然后
varprvalue<-var$fcst$closed var$fcst$后面的是你需要提取的变量名称，这样varprvalue是一个矩阵
varprvalue[,1] 取第一列就可以看到预测值了

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