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2012-12-25


发一个top paper 先看目录 Contents Introduction Basic Stochastic Processes: GBM GARCH Models Jump Diffusion Models Variance Gamma process The Mean Reverting Behaviour Mean Reversion-The Vasicek Model Mean Reversion-The Exponential Vasicek Model Mean Reversion-The CIR Model Mean Reversion and Fat Tails together 这个paper由浅入深,涵盖了所有基础金融模型,在fat tail的问题上讲得很深入,而且对于每个模型,都附上了parameter estimation和parameter calibration的MATLAB程序,非常详细
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2012-12-25 18:21:24
谢谢楼主,好东西永远不贵
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2012-12-25 18:41:50
感觉还可以吧
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2012-12-25 19:03:13
就一个paper,不是一本书吗?传一本书讲得详细一点的就好了
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2012-12-25 19:06:34
ghyang123 发表于 2012-12-25 18:21
谢谢楼主,好东西永远不贵
关键是还附了代码....
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2012-12-25 19:07:23
lucici_j 发表于 2012-12-25 19:03
就一个paper,不是一本书吗?传一本书讲得详细一点的就好了
书不过是把简单的东西讲复杂了...
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