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这里有人研究利率jump-diffusion process吗?
楼主
warrenzhang
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2010-05-17
硕士论文快要开题了,想写一个对jump-diffusion process利率模型的参数估计问题。不带跳的CIR模型貌似参数估计问题都解决了,所以想把CIR参数估计的方法借鉴到jump-diffusion process利率模型中。我对这一块还不太熟,所以想问问这方面的expert:
1.经典的jump-diffusion利率模型有哪些?有哪些论文需要仔细研究?
2.jump-diffusion利率模型的参数估计有人做过吗?有没有这方面的资料?
谢谢!
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