请教Matlab做平稳性检测的程序和原理 - 经管之家

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请教Matlab做平稳性检测的程序和原理

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收藏 2012-12-30

目前需要进行对一段数据进行平稳性分析，需要利用matlab软件，网上的程序多数都有回归、差分等复杂操作，我的要求仅仅是判断一下一段数据是否平稳即可，新手对这个领域不是很了解，麻烦大神给个简单的程序或者是一些入门的原理介绍。比如利用DF、ADF等单位根检测方法检测序列的平稳性，最后获得一个是否平稳的结果即可。谢谢～

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2012-12-30 10:54:16

eviews菜单实现，用matlab，实在是杀鸡用牛刀，叹叹！

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2012-12-30 19:31:55

waveland 发表于 2012-12-30 10:54
eviews菜单实现，用matlab，实在是杀鸡用牛刀，叹叹！

呵呵，我不是从事经济学研究，只是在别的研究中利用一下平稳性判决的方法，因此，前面的大段程序都是在matlab实现的，或者麻烦您讲解一下游程法和ADF进行平稳性检测的原理。他们是通过平稳性的定义通过计算均值、方差、相关等来判决吗？或者说这里面判决肯定有个阈值，阈值是根据什么原理确定的呢？

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