tsDyn包中TVECM加入更多變數問題

3584

收藏 2013-01-03

在tsDyn包中為何在加入3變數以上時,得事先提供cointegration value ??
EX:tv<-TVECM(aniexc, nthresh=2,lag=1, ngridBeta=20, ngridTh=30, plot=TRUE,trim=0.05, common="only_ECT",beta=list(exact=c(0.431320,-0.602851), int=c("from","to"), around=c("val","by")))

有辦法不事先提供直接在這程序中實現嗎??

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

epoh

2013-1-3 21:32:27

答复你的短信息
既然是要求给出exact value,
自然是不会再作Grid Search for beta,
作者的function是这样写的,当然无法改变
除非你依需要,自行修改内容.

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

chenyenting

2013-1-4 12:54:25

epoh 发表于 2013-1-3 21:32
答复你的短信息
既然是要求给出exact value,
自然是不会再作Grid Search for beta,

是因為如果要加入三變數以上,cointegration vector 可能不只一個的關係嗎?
因為在hansen and seo(2002)他們也是限定在二變數下去做MLE估計
我原本是想是否我也可以仿照此方法擴展到三變數以上
可是我發現目前paper似乎沒有人做出三變數以上利用MLE法同時估出cointegration value和 threshold value
似乎在三變數以上都得使用二階段分別估cointegration value和 threshold value
不知我的理解是對或錯可以幫我解答一下嗎謝謝

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

epoh

2013-1-4 20:22:14

chenyenting 发表于 2013-1-4 12:54
是因為如果要加入三變數以上,cointegration vector 可能不只一個的關係嗎?
因為在hansen and seo( ...

Testing for two-regime threshold cointegration....hansen and seo(2002)
page 5 已经有说明
case p=2, we suggest using a grid search over the two-dimensional space (beta;gamma).
In higher dimensional cases,grid search becomes less attractive,
and alternative search methods (such as a genetic algorithm, see Dorsey and Mayer, 1995)
might be more appropriate.

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

chenyenting

2013-1-6 20:14:12

謝謝 genetic algorithm 感覺很困難... 我在研究一下謝謝

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

心若灿烂

2013-1-9 20:41:56

epoh 发表于 2013-1-4 20:22
Testing for two-regime threshold cointegration....hansen and seo(2002)
page 5 已经有说明
case p= ...

Testing for two-regime threshold cointegration....hansen and seo(2002)
page 5 已经有说明
你所说这本书（资料）那里可下载，谢谢！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

epoh

2013-1-10 11:14:15

心若灿烂发表于 2013-1-9 20:41
Testing for two-regime threshold cointegration....hansen and seo(2002)
page 5 已经有说明
你所说这 ...

Testing for two-regime threshold cointegration in VECM_hansen and seo(2002)
http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/papers/joe_02.pdf

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

chenyenting

2013-1-18 12:30:23

epoh 发表于 2013-1-10 11:14
Testing for two-regime threshold cointegration in VECM_hansen and seo(2002)
http://www.ssc.wi ...

請問如果要照hansen seo (2002)建議的genetic algorithms的方法來估計threshold value 和 cointegration vector 程式要如何實現 ,目前我是適應函數不知如何寫, 請問有人知道要如何來完成嗎??

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

xiaoxiaoyong10

2013-11-6 22:33:18

epoh老师您好，类似二门限三体制的TVECM模型，门限值是对称的，即±θ。但在R软件里用tsDyn程序包的实现过程，两个门限值是不同的，像这种参数具有对称性质的估计方法不知道如何实现，请赐教

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

xiaoxiaoyong10

2013-11-6 22:39:23

epoh老师您好，类似二门限三体制的TVECM模型，门限值是对称的，即±θ。但在R软件里用tsDyn程序包实现的过程中（下列程序），两个门限值是不同的，像这种参数具有对称性质的估计方法不知道如何实现，请赐教
data(zeroyld)
data<-zeroyld
##Estimate a TVECM (we use here minimal grid, it should be usually much bigger!)
tv<-TVECM(data, nthresh=2,lag=1, ngridBeta=20, ngridTh=30, plot=TRUE,trim=0.05, common="All")
print(tv)
summary(tv)
#Obtain diverse infos:
AIC(tv)
BIC(tv)

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

农门俊少

2016-5-5 10:30:43

现在也是同做TVECM模型，想用R,但是用Hansen和Seo(2002)的方法做三机制的R程序暂时没有，而且二机制的也没有，感觉现有的TSDN包也不是按Hansen和Seo(2002)的思路来的啊，Seo(2003)已经说明了如何做三机制的，可是程序不会编写

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群