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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
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2013-01-05
我需要对每一只股票都做一次回归,这样下来要做将近1000个,接着还需要用这1000个回归系数进行相关的计算。因此,我需要将这1000个回归系数输出到一张表里,表的结构为:stkcd(股票代码)、a、b.我的模型为:Dretwd=a+b*weight_avg_index5+残差项
我的回归过程为:proc reg data=merger.estimation_180_30;
model Dretwd=weight_avg_index5;by tran_id;
quit;
这种输出怎样在sas中实现?
谢谢解惑!
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2013-1-5 22:14:43
proc reg data=merger.estimation_180_30  outest=est noprint;
by stkcd;
model Dretwd=weight_avg_index5;by tran_id;
quit;
最好先对estimation_180_30 数据集按stkcd排序
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2013-1-5 22:28:29
ziyenano 发表于 2013-1-5 22:14
proc reg data=merger.estimation_180_30  outest=est noprint;
by stkcd;
model Dretwd=weight_avg_inde ...
您好!我用您的程序得出了结果。
这段程序是我根据书得到的,proc reg data=merger.estimation_180_30 outest=merger.est tableout ;
                                      model Dretwd=weight_avg_index5;by tran_id; quit;
和您程序的区别仅在于:多了一个tableout;但是这段程序对于每个stkcd都计算了六种类型的估计值。
type of statistice包括:parms,stderr,t,pvalue,l95b,u95b。你的程序中type of statistics是parms。请问您知道这五种统计类型的区别吗?另外,我只需要用最小二乘估计,应该是哪种类型?谢谢了!
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2013-1-5 22:37:58
lemonxinran 发表于 2013-1-5 22:28
您好!我用您的程序得出了结果。
这段程序是我根据书得到的,proc reg data=merger.estimation_180_30 o ...
parms对应的参数估计;
stderr对应参数估计的标准误;
t表示参数估计的假设检验的t值;
pvalue表示假设检验的P值;
l95b表示参数估计的95%置信区间的下限;
u95n表示参数估计的95%置信区间的上限
如果你只想保留系数,就不需要加tableout了
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2013-1-5 22:43:15
ziyenano 发表于 2013-1-5 22:37
parms对应的参数估计;
stderr对应参数估计的标准误;
t表示参数估计的假设检验的t值;
嗯,懂了,非常感谢!
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2014-3-4 19:12:28
ziyenano 发表于 2013-1-5 22:37
parms对应的参数估计;
stderr对应参数估计的标准误;
t表示参数估计的假设检验的t值;
正在学习中,thx
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