the mean variance criterion

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收藏 2013-01-06

为什么新组合的方差是Var(X) + 2 Cov(X, Y)) 而不是Var(X) +Var(Y)+ 2 Cov(X, Y)呢？

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2013-1-6 22:44:04

这个我没推导，不清楚具体怎么来的，不过我的理解是这样的：
因为Y是本来已经有的，所以Y是个常量，X是变量，最大化是针对X的变化来做的。所以可以把常量也就是跟X无关的部分去掉。
因为书实在太厚了，所以我也没太关注这些细节，呵呵

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2013-1-7 15:58:06

huabaobao 发表于 2013-1-6 22:44
这个我没推导，不清楚具体怎么来的，不过我的理解是这样的：
因为Y是本来已经有的，所以Y是个常量，X是变量 ...

可是前边的期望收益是E(X)+E(Y)S说明是把Y考虑进去的啊

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2013-1-11 11:55:32

新加投资X，那么就考虑边际贡献，而Var（Y）并不是边际贡献，而且你看前面有一个max，那其实有没有Var（Y）没有影响，因为Y是原有的投资。。。。这里考虑的是边际贡献。。。。这是我的理解

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2013-7-31 14:59:30

lets see...hmm

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