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2013-01-07
我有一个大样本微观数据集,采用xtreg命令进行回归,加入了较多虚拟变量,回归结果中F值缺省,只显示“...”,而没有具体数值,在去掉了一些虚拟变量之后,F值又有了,不知是何问题,希望连老师解答,多谢了。
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2013-1-7 20:06:55
样本量有多大?数据的结构是怎样的?如 N 和 T 分别是多少?
解释变量有多少个?
虚拟变量有多少个?
加入多少个虚拟变量的时候不能正常显示 F 值?
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2013-1-8 04:06:15
arlionn 发表于 2013-1-7 20:06
样本量有多大?数据的结构是怎样的?如 N 和 T 分别是多少?
解释变量有多少个?
虚拟变量有多少个?
样本是工业企业数据库,PANAL UNBALANCE, 解释变量不包括虚拟变量6个,虚拟变量是行业变量40个左右,省的变量31个,然后是Fix effect, 不加省的变量的时候是有F值的,加了以后就是F=.   ,很奇怪,有常数项,R值在0.006左右
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2013-1-8 16:48:15
省级层面的变量,如果是不随时间变化的,则会与 Fixed Effects 完全共线性,不知你如何得到估计结果?
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2013-1-9 00:04:41
不是省级啊,是工业企业数据库的微观数据,怎会是省级面板呢
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2013-1-9 00:06:28
arlionn 发表于 2013-1-7 20:06
样本量有多大?数据的结构是怎样的?如 N 和 T 分别是多少?
解释变量有多少个?
虚拟变量有多少个?
FX是FIRM FIXED EFFECT,不会和省的DUMMY 共线啊
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