关于峰度（Kurtosis）的问题 - 经管之家

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关于峰度（Kurtosis）的问题

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收藏 2013-01-08

看FRM资料的时候，handbook上面关于Kurtosis的定义结论是，如果K>3,定义为平顶峰度，也就是肥尾。
但是网上似乎所有地方都是说，K<3的时候才是平顶、肥尾。
交流群里，有些网友问了学统计的同学，也说网上说的是对的。

我个人是认同FRM教材上面的观点的，有没有哪位学统计的大神给介绍下，到底应该是怎样的，最好把例子什么的说一下。
万分感谢

未命名.jpg

这个是FRMhandbook上的截图，是不对吗？

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2013-1-8 15:54:05

其实是相对正态分布的峰度来说的，峰度大于3，说明是相比正态分布的峰更尖，一般来说，尖峰对应的是厚尾

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2013-1-8 16:05:23

尖峰厚尾一般会同时存在，这个典型的例子就是在股市里面，你可以看一下！~我也是学统计的，我个人观点，尖峰，也就是峰度大，才会说厚尾。

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2013-1-8 16:05:47

尖峰厚尾一般会同时存在，这个典型的例子就是在股市里面，你可以看一下！~我也是学统计的，我个人观点，尖峰，也就是峰度大，才会说厚尾。

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2013-1-8 16:15:03

junjian556 发表于 2013-1-8 15:54
其实是相对正态分布的峰度来说的，峰度大于3，说明是相比正态分布的峰更尖，一般来说，尖峰对应的是厚尾

麻烦帮忙看下上面我补充的截图，是不是这个图有问题呢？

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2013-1-8 16:15:27

crystal8832 发表于 2013-1-8 16:05
尖峰厚尾一般会同时存在，这个典型的例子就是在股市里面，你可以看一下！~我也是学统计的，我个人观点，尖峰 ...

麻烦帮忙看下上面我补充的截图，是不是这个图有问题呢？
本文来自: 人大经济论坛爱问频道版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... amp;from^^uid=1017171

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2013-1-8 17:00:17

elf88112 发表于 2013-1-8 16:15
麻烦帮忙看下上面我补充的截图，是不是这个图有问题呢？
本文来自: 人大经济论坛爱问频道版，详细出处 ...

就是这样，后尾会导致拒绝区域变大。

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2013-1-10 21:04:48

crystal8832 发表于 2013-1-8 17:00
就是这样，后尾会导致拒绝区域变大。

可是这个图，厚尾对应的平峰啊。。。。

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2015-9-2 10:38:28

感觉图中所示正确。
k>3，（峰度指标较正态分布大），对应厚尾，表明其数据离散程度更大。但此时从形状上看，是否“尖峰”无法确定。

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2015-10-30 00:37:21

分布总的面积是一样的，都是单位一。K大于3的时候，尖峰厚尾才能保证面积

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2016-9-27 01:03:04

kurtosis是4阶矩， E(x-u)^4/(sigma^4) 那极值越多，kurtosis就会越大，相对应的就是fat tail，你可以考虑极端情况，你把正态分布两端往外拽，你说是平顶还是尖顶？

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2016-12-29 21:30:49

容易被尖峰俩字中的尖误导，应该是理解为分布的两端的部分更多，相对的靠近于均值部分的就少了，所以密度函数的顶端应该比正态分布要扁一些。这个尖不是指密度函数的顶部。

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