参考文献：Scaillet，O.，Nonparametric Estimation Of Conditional Expected Shortfall，Insurance and Risk managementIournal，2005，74，639 － 660．
说明一下，有关ES的程序很多，我想要的是非参数估计方法的，就是自己设定窗宽的，使用核估计方法。使用软件不限。谢谢大家！