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2013-01-15
论文模型 coreroa=α+α1 cos+α2 Size+α3 D/A+α4 Id+α5 Bsize +α6 State+ε
怀疑cos存在内生性,选择  beta divid liq3个为它的工具变量

下面是IV2SLS回归结果

Instrumental variables (2SLS) regression               Number of obs =    1305
                                                       Wald chi2(6)  =   67.76
                                                       Prob > chi2   =  0.0000
                                                       R-squared     =       .
                                                       Root MSE      =  .19033

------------------------------------------------------------------------------
     coreroa |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         cos |   .2157364   .0345957     6.24   0.000     .1479301    .2835426
        size |   .0378036   .0090836     4.16   0.000     .0200001     .055607
        debt |  -.2614605   .0393988    -6.64   0.000    -.3386806   -.1842404
          id |   .0601476   .0659236     0.91   0.362    -.0690603    .1893555
       bsize |  -.0004875   .0015174    -0.32   0.748    -.0034615    .0024864
       state |   .1083073   .0342084     3.17   0.002       .04126    .1753545
       _cons |  -.9585905   .2218373    -4.32   0.000    -1.393384   -.5237974
------------------------------------------------------------------------------
Instrumented:  cos
Instruments:   size debt id bsize state beta divid liq

问题:请问“R-squared= . ” 说明什么问题?可以通过 对 模型 加变量 解决吗?谢谢!

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2013-1-16 14:47:58
我见到论坛有些说“R^2拟合优度较差,但无需直接看此结果,主要看参数的检验是否通过”,但是也有人说"要考虑模型是否有问题".
我这个模型是参照 大部分文献设立的,可是人家的R就有0.1,我很郁闷啊,到底怎么办?
求有人来澄清下帮帮我~~
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2013-5-12 19:04:01
跟你一样的问题求解
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2014-10-18 12:02:36
同样问题求解
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2015-3-19 16:16:33
http://www.stata.com/support/faqs/statistics/two-stage-least-squares/ 是因为RSS不再受TSS的约束了,这个R2不能反映拟合优度,就不报告了。应该是这个意思~
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2015-6-11 09:49:01
到底是为什么?同问
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