上海财经大学研究生教学与进度表

2012至2013学年第一学期

课程名称：随机过程  授课教师：杨金强

授课对象：硕士         年级专业：12金融工程

课程性质：专业选修课          课程代码：250504

课程序号：0666        学分：2

考核方式：        闭卷     %           开卷       60    %          讨论         %

                      论文     %           案例              %           考勤       20    %

                      其他     20 %

上课时间：周一 14：15——17:05   起始日：9月3日  总课时：36

教     室：4401

教材及主要参考书目：《随机过程》， 刘次华著，

《随机过程及其在金融领域中得应用》， 王军，王娟著，

    

授    课    内    容

  
    

基础知识

  
    

随机过程的概念与基本类型

  
    

泊松过程

  
    

离散时间的马尔科夫链

  
    

连续时间的马尔科夫链

  
    

平稳过程

  
    

Brown 运动

  
    

随机微分方程及其在金融中得应用I

  
    

随机微分方程及其在金融中得应用II

  
    

时间序列分析I

  
    

时间序列分析II

  
    

时间序列分析III