我现在使用OLS Coefficients and Standard Errors Clustered by Firm and Year这种方法来进行回归。petersen 在 Estimating Standard Errors in Finance Panel Data Sets: Comparing Approaches （2009）中提到这种方法。

比如，我现在针对性别分成两组分别回归。男一组，女一组。现在想要看看因素A在两个回归中的系数是否有显著差异。不知道使用什么方法可以在OLS Coefficients and Standard Errors Clustered by Firm and Year中实现这种比较。不想使用interaction这种方法。就想分开两组回归。

急待高手指导！多谢！