这是全部数据和程序，请指教。。。。。。

现在都R version 2.15.2,
没必要跟自己过不去,赶紧更新吧.
只要安装两个package, fMarkovSwitching , Rdonlp2
这个程序很容易运行的
######
library(fMarkovSwitching)
data(indep)
data(dep)

S<-c(1,0,0)        # where to switch (in this case in the olny indep)
k<-2                # number of states
distIn<-"Normal"#distribution assumption

myModel<-MS_Regress_Fit(dep,indep,S,k)        # fitting the model
print(myModel)        # printing output
plot(myModel)        # plotting output

***** Numerical Optimization for MS Model Converged *****

Final log Likelihood: 2486.471
Number of parameters: 8
Distribution Assumption -> Normal

***** Final Parameters *****

---> Non Switching Parameters <---

Non Switching Parameter at Indep  Column  2
      Value:     0.4797
      Std error: 0.0269 (0.00)
Non Switching Parameter at Indep  Column  3
      Value:     0.1564
      Std error: 0.0333 (0.00)

--->   Switching Parameters   <---

  State 1
      Model Standard Deviation: 0.0288
      Std Error:                0.0014 (0.00)
  State 2
      Model Standard Deviation: 0.0163
      Std Error:                0.0005 (0.00)

  Switching Parameters for Indep  Column  1

  State  1
     Value:      0.0006
     Std error:  0.0017 (0.74)
  State  2
     Value:      0.0003
     Std error:  0.0007 (0.65)

---> Transition Probabilities Matrix <---

      0.98   0.01   
      0.02   0.99   

---> Expected Duration of Regimes <---

     Expected duration of Regime #1: 50.56 time periods
     Expected duration of Regime #2: 94.08 time periods

   

epoh老师果然高明，一句话解决了问题，好用，谢谢。

epoh老师，您好！
    fMarkovSwitching 和Rdonlp2
这两个包从哪儿下载？
另外，R作的图一般存在那个文件夹？
非常感谢！

package "fMarkovSwitching","Rdonlp2"
   https://r-forge.r-project.org/R/?group_id=156

Packages\Install package(s) from local zip files....
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plot(sin, -pi, 2*pi)
File\Save\....