谁读过Gregory R .Duffie --------Estimating the Price of Default Risk（1999） ，有不明白的地方想请教一下在做信用风险方面的大侠，正在做论文，卡在一个问题上做不下去了，希望能得到一些帮助，急！
      问题：无风险利率期限结构-------可以利用国债数据，选取不同到期期限的国债数据，构建仿射模型，然后利用kalman filter的拟极大似然估计得到其参数估计；
                但对与一个公司，能否利用它的“一只”违约债券得到其违约期限结构呢？Duffie的这篇文献中对所选取的161家公司分别进行了违约期限结构的估计，得到了161组参数估计值，估计方法仍然是扩展的Kalman filter，但它一定不同于无风险利率期限的参数估计过程，因为每个公司拥有的违约债券很少，很多时候就1、2只，那么如何得到其期限结构的呢？在文献的207-209页有所解释，但我还是没有弄清楚，请大侠们指点，谢谢！
       如果有思路，可以加我QQ（312590525）讨论！