请教：我的数据包括：gvkey datadate yrmth return

gvkey是股票代码，datadate是交易日期，yrmth是交易日期所在的年度和月份，return是股票日收益。

现在我需要对return取lag，要求每支股票每月的第一个交易日lag_return为空。

我这样写的：

proc sort data=r1995;by gvkey yrmth datadate;run;

data r1995;     

set r1995;     

by gvkey yrmth;     

lag_return=lag(daily_return);     

if first.gvkey and first.yrmth then do;         

lag_return=.  ;     

end;run;

为什么取出来不对呢？第二个月的第一天依然取的是上月最后一天的return。请问我哪里写错了！谢谢！