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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
1609 1
2013-07-29
我在求股指的daily return,然后准备用Augmented Dickey Fuller 检测1st differenced return,但是由于存在周末的关系,有些1st difference return就变成了missing value,比如星期五是12月5号,星期一是12月7号,用D1.Return这个指令就求不出,这个问题该怎么解决?
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2013-7-30 21:29:22
从新定义一个时间变数,gen time=_n, tsset time
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