求用SAS计算return的方法

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收藏 2010-08-27

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比如stock price, 如昨天是a，今天是b, return 是(b-a)/a
对于时间序列，怎样用sas来实现呢？

我用了
ry=diff(y)/y
这样做出来不对，是(b-a)/b.

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2010-8-27 20:39:53

proc sort data=indata out=outdata; by id date;
data outdata; set outdata;
by id;
ret=(price-lag(price))/lag(price);
if first.id then ret=.;
run;

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2010-8-27 20:40:18

proc sort data=indata out=outdata; by id date;
data outdata; set outdata;
by id;
ret=(price-lag(price))/lag(price);
if first.id then ret=.;
run;

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2010-8-27 22:36:37

1# sepulveda

data temp;
set temp;
r=diff(y)/lag(y);
run;

一般都是计算股票的对数收益率,因此:

data temp;
set temp;
r=log(y)-log(lag(y));
run;

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