本人在做这方面的论文，看到别人的文章里这样描述：

具体地，根据第三时期的日收益率均值、第二个时期B
系数的均值，以及第二时期组合平均残差项的标准差SE数
值进行横截面回归。
需要说明的是，文中的第四步是对Fama&MacBeth方法的
简化。这里不再是对每一时点的数据进行横截面回归，而是
对这个时期的均值进行横截面回归，分别拟合以下四个模型：






我不懂的地方是：（假如第三时期有30只股票，假如第二时期有6个投资组合）
1。算出第三时期日收益率均值。。。。。这个指的是所有股票均值还是30只股票均值？
2.算出第二个时期B系数均值。。。。。。这个是说每个组合均值还是说6个组合均值？
2.第二时期组合平均残差项的标准差SE数值。。这个是说每个组合SE还是说6个组合SE？
4.利用以上数值对4个模型进行回归。。。。。。这个在SPSS上怎么操作？