关于ADF检验与多元线性回归 - 经管之家

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关于ADF检验与多元线性回归

脆弱的胡大胖

6029

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收藏 2013-01-30

小弟刚接触eviews不久，想请教下：1.是否做普通的多元线性回归分析也需要做ADF检验保证平稳性 2.假如是，各变量的一阶差分都通过ADF检验，那之后做多元线性回归使用的数据是原数据还是一阶差分数据，我查了好些论文，好像用回原数据的居多 3.另外关于变量的lag length 趋势项和截距其实到底怎么选取？还是只要任意一种取法通过检验，该变量就可以说具备平稳性了。

提前祝春节快乐！非常感谢！

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脆弱的胡大胖

2013-1-31 12:01:20

自己顶...麻烦帮帮忙....

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2013-2-19 21:25:21

我也很困惑的问题，帮顶

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胖胖小龟宝

2015-12-1 16:13:03

1.ADF等单位根检验适合时序数据，且时间比较长适合做，太短也不适合
2.一阶差分通过ADF你可以用查分数据直接做或者对同阶单整的数据做协整检验通过协整的话也可以用原序列做
3.趋势性和截距项可以参考时序图来选滞后期可参考AIC来选——当然不是随意选的

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2015-12-17 15:54:42

胖胖小龟宝发表于 2015-12-1 16:13
1.ADF等单位根检验适合时序数据，且时间比较长适合做，太短也不适合
2.一阶差分通过ADF你可以用查分数据直 ...

这个AIC准则到底是怎么用的呢？之前看的书基本上只有一个计算公式，没有具体才操作中如何使用。
计量很差，麻烦了，谢谢。

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