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2013-02-16
请问老师:
附件中的iinc和icon是否可以认定呈线性关系?需要进行异方差检验和多重共线性的检验吗?在进行ADF检验时,截距项、时间趋势项和既无截距项有无时间趋势项都要考虑吗?
又例:序列    检验形式            显著性水平1%下的临界值              ADF计算值      
       uroot(t,0.1)           -4.36                                           -1.13
x     uroot(c,1,1)           -2.98                                           -2.15
      uroot(n,2,1)           -2.66                                            -3.65
序列    检验形式              显著性水平1%下的临界值              ADF计算值
        uroot(t,0,2)          -4.36                                            -1.12
y      uroot(c,1,1)          -3,71                                            -1.95
        uroot(n,2,1)          -3.30                                           -2.66
检验形式括号中第一个参数表示单位根检验类型:c表示常数项,t表示时间趋势项,n表示既无常数项也无时间趋势项;
                        第二个参数表示序列类型:0指原序列,1指一阶差分,2指二阶差分;
                       第三个参数表示滞后期阶数
请问老师,上面的例子中为什么在考虑序列时就要考虑时间趋势项和滞后阶数1,为什么不是(c,0,2)呢?这样搭配的依据是什么阿?显著性水平1%下的临界值是指卡方分布吗?为什么临界值不一样呢?是不是临界值小于ADF计算值就是非平稳序列阿?滞后期阶数又是依据什么确定的呢?
问题很多,因为要写论文,以前没学过eviews,麻烦刘老师了!祝蛇年大吉,财源广进!
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2013-2-27 10:41:07
进行单位根检验时,滞后阶数可以根据某种检验准则来选择。关于检验式的选择,你可以查阅一下李子奈的计量经济学教材。
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