急！！ADF检验中一阶差分平稳，可以用线性回归吗？用什么数据回归

无伟不至

18030

收藏 2014-05-28

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ADF检验中一阶差分平稳，可以用线性回归吗？用什么数据回归

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neversarah

2014-5-28 12:25:13

这个数据是时间序列吗？

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无伟不至

2014-5-28 20:38:26

是的。请指教

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放羊的小孩001

2014-5-29 16:42:29

会用到线性回归啊。首先是线性回归，然后对残差进行单位根检验。还有我不知道你现在在做什么，能讲的详细些么？

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gjpig55

2014-5-30 11:17:30

你的数据应该是时间序列。那么，一阶差分平稳，应先用一阶差分后的数据做协整分析，如果存在协整关系，一阶差分后的数据做回归则不会出现伪回归的现象，可以直接用回归结果；如果不存在协整关系，则应该做稳健性检验，防止出现伪回归。

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灵隐2628

2016-4-25 14:46:20

楼上说得不对。所谓的伪回归，是指当单位根过程存在时（即数据并不平稳），如果没有注意到这一点直接进行回归，很可能出现错误的结果：例如完全没有关系的两个变量，发现它们之间的回归系数显著。但是，如果你对它们一阶差分后变平稳了，这时回归结果就不存在伪回归了。并不用再做什么协整分析。

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