用sas算一个变量在一段时间内的平均值

superyxo

8833

收藏 2013-02-07

我有一组贷款的数据，有贷款编号（id）、贷款时间（date）、贷款利率（interest）等变量。对每一笔贷款，我要算这个贷款以前六个月所有贷款的平均利率，请问可以用proc means直接算么？想了半天没想出来。求大牛解惑，多谢多谢！

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chenys625

2013-2-7 13:33:25

用proc means里面的by或者class

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hamsik11

2013-2-7 14:41:06

在proc means里data=xx(where=(****))里面设置

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superyxo

2013-2-7 15:13:17

chenys625 发表于 2013-2-7 13:33
用proc means里面的by或者class

没有可以by的变量啊。比方说我有一个贷款是2013年1月20日的，我要算这个日子之前六个月内所有的贷款的平均利率，就是从2012年7月20号到2013年1月20日之间在我的数据里的所有贷款的平均利率；另外一个贷款是2012年12月30日的，对于这个贷款要算2012年6月30日到12月30日的所有贷款的平均利率。这个用by好像不行吧？对于一个贷款可以，但是我的数据里有几万条贷款，不知道怎么做出来这个by的变量

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superyxo

2013-2-7 15:15:33

hamsik11 发表于 2013-2-7 14:41
在proc means里data=xx(where=(****))里面设置

我能想出来少量的贷款用这个可以。如果有几万条贷款，每一个贷款都要算出来对应的前六个月的平均利率要怎么算呢？多谢

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playmore

2013-2-7 16:48:00

superyxo 发表于 2013-2-7 15:15
我能想出来少量的贷款用这个可以。如果有几万条贷款，每一个贷款都要算出来对应的前六个月的平均利率要怎 ...

你的要求类似于求股票价格的移动平均值
那里需要控制固定的步长，即lag，如前15个交易日
可以用SAS的临时数组来做，这样的宏在论坛里也可以搜到

但你这里是要求前六个月的平均值，即步长是不定的
所以不能用前面提到的临时数组的办法

我能想到的是用%do循环来做
%let BegT='1JAN2010'd;
%let EndT='31DEC2012'd;
%do i=&BegT %to &EndT;
proc means data=have(where=(date>=&i and date<intnx('month',&i,6,sameday))) out=want_&i;
xxx
run;
%end;

然后把所有的want_&i表格连起来就好了
%end;

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hamsik11

2013-2-7 17:09:37

superyxo 发表于 2013-2-7 15:15
我能想出来少量的贷款用这个可以。如果有几万条贷款，每一个贷款都要算出来对应的前六个月的平均利率要怎 ...

写个宏，或者，对你的数据做个排序，用lag1，lag2.....lag6这样的函数来实现，然后再进行筛选

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chenys625

2013-2-7 17:30:34

先排序做累加，然后用得到的数据集自己跟自己合并（合并后7月与1月在一行，以此类推），然后做差除以6就是6个月的平均值，最好去掉空值。

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chenys625

2013-2-7 17:37:41

刚才说的是种思路，号称是某位老师的得意之作，其实我觉得一般。
换一个直接在data步里做的，程序如下。
求var时间间隔为interval的滑动均值
%let var=roa;
%let interval=3;

data r1;
set r;
by stkcd year;
if first.stkcd or n>=&interval. then do;
n=1;
sum_&var.=&var.;
end;
else do;
n+1;
sum_&var.+&var.;
end;
if n=3 then do;
mean_&var.=sum_&var./&interval.;
output;
end;
drop n sum_&var.;
run;

另外，可以研究下时间学列里的proc expand，有类似的功能。

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superyxo

2013-2-8 10:07:21

chenys625 发表于 2013-2-7 17:37
刚才说的是种思路，号称是某位老师的得意之作，其实我觉得一般。
换一个直接在data步里做的，程序如下。
...

这种办法好像只能用于固定的interval？我要做的好像不太一样。比方说，我要算2012年12月31之前的六个月的平均利率，如果我的数据里2012年12月31之前六个月里只有一笔贷款利率是1%，那么这六个月的平均利率就是1%。如果有三笔贷款，那平均利率就是这三个利率的平均。所以interval不固定

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superyxo

2013-2-8 10:08:04

hamsik11 发表于 2013-2-7 17:09
写个宏，或者，对你的数据做个排序，用lag1，lag2.....lag6这样的函数来实现，然后再进行筛选

还是不太懂，不过谢谢了！

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superyxo

2013-2-8 10:13:06

playmore 发表于 2013-2-7 16:48
你的要求类似于求股票价格的移动平均值
那里需要控制固定的步长，即lag，如前15个交易日
可以用SAS的 ...

这个目测可以！不过用例子里的BegT和EndT，2010年1月1到2012年12月31，这么算下来会产生730个表格吧？硬盘会不会装不下额。。。。。我还有不到15个G的空间

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superyxo

2013-2-9 07:33:28

playmore 发表于 2013-2-7 16:48
你的要求类似于求股票价格的移动平均值
那里需要控制固定的步长，即lag，如前15个交易日
可以用SAS的 ...

多谢大牛的提示，按大牛的程序稍稍改了一下就ok了：
facilitystartdate是贷款时间：

复制代码

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playmore

2013-2-9 16:10:48

superyxo 发表于 2013-2-8 10:07
这种办法好像只能用于固定的interval？我要做的好像不太一样。比方说，我要算2012年12月31之前的六个月的 ...

对，他说的方法是计算移动平均的一种算法，适合步长固定的情形
你这种不定的，还真是没有好办法
当然也可以用他的办法，但是要加一列步长变量
记录不同日期间隔内的样本数据量

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chenys625

2013-2-16 09:42:05

superyxo 发表于 2013-2-8 10:07
这种办法好像只能用于固定的interval？我要做的好像不太一样。比方说，我要算2012年12月31之前的六个月的 ...

恩明白你的意思。这样的话也很容易，在你每个计算周期做个标记就行了，在我那程序上稍微改改就可以了。我现在等于是用interval=3做到标记。

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