记得学习granger检验的时候是说，当需要检验xt的历史数据中是否包含预测yt的信息时可以做granger检验。我之前一直觉得就是判断xt的滞后项是否是被解释变量yt的解释变量时，可以做granger检验，以此确定解释变量后再选择具体的回归模型。不过最近看到一篇论文上说granger检验只能判断解释变量和被解释变量之间的均值关系。那么是否用granger选定解释变量后只能用体现均值信息的回归模型比如OLS？用其他如VAR、ARCH、GARCH、quantile可以么？谢谢了！！