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请教granger检验滞后期:LM还是VAR?
楼主
flynnfeng
1890
2
收藏
2013-01-09
请教关于granger因果检验的滞后期选择问题。目前看到有两种选择方法,一是逐期滞后看lm、aic、bc等值来判断,还有一种是根据var结构的lag criteria来判断。但是我拿数据做了一下,两种方法选出来的滞后期不一,到底用哪种合适呀?
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沙发
haoyun010
2013-1-9 19:48:47
通过第二种方法可以确定滞后期
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藤椅
胖胖小龟宝
2015-11-27 15:34:30
格兰杰和VAR并没有直接关系 也就是说不做VAR也可做格兰杰 只要数据平稳或者协整
个人觉得AIC即可 因为VAR又是未必能构建
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