1. 系数的 t 值，可以用 1.96 作为 5% 显著水平的临界值。

2. gmm 之后，可以用 test 命令执行联合检验，这其实也是在做 Granger 因果检验。

    help test

连老师，我用I. love那个程序，pvar后，test不用能，会提示没有最后的估计结果（last estimates not found）。同时，pvar程序也没有给出不用方程的名字。不像你的讲议中的reg3可以设置回归方程的名字，从而可以检验不用方程中系数的联合显著性。不知道应该怎么办。
当然，如果我自己用xtdpdsys来做gmm，那我会用test来检验，但是，这样的gmm并不是var中的连立方程组，我不能明白从理论上会有什么差别，因为我的数学不是特别好。
多谢连老师指点。

我测试了一下，pvar 可以做 Granger 因果检验

  *-3.3.2.1 LOVE 的源程序：pvar.ado
   
    webuse grunfeld.dta, clear
    rename company id  // 截面变量的名称必须为 id
    xtset id year
  
    helm invest mvalue kstock  // 前向差分，去除个体相应

    *-Granger 因果检验    // 2011.12.31 更新

          pvar kstock invest mvalue, lag(3) gmm
          
          *-invest 是否为 kstock 的 Granger 因？
          local Eq "h_kstock"   // 方程名称
          local v  "h_invest"
          test [`Eq']L.`v' = [`Eq']L2.`v' = [`Eq']L3.`v' = 0

老师,你在上面给出的程序
local Eq "h_kstock"   // 方程名称
          local v  "h_invest"
          test [`Eq']L.`v' = [`Eq']L2.`v' = [`Eq']L3.`v' = 0
无法给出结果,只是出现以下结果
last estimates not found
r(301);

end of do-file

r(301);

其他的都可以正常运行,可以出结果,也可以有脉冲反映图形