wenpan9933 发表于 2010-5-11 12:27
1、Granger检验的显著性水平一般是1%，5%，10%，然后观察你检验结果的P值，如果超过给定的显著性水平（1%，5%，10%），则接受原假设。
2、AIC=-2*l/T=2(k+1)/T,l=-T*[1+log(2*pi)+log(u'*u/T)],T是样本规模，u是残差。选择AIC值最小的那个滞后阶数，所以你要把各个阶数的检验都做一下，然后比较各个检验的AIC值，取最小者的滞后期。
3、R^2指误差修正方程的拟合度。