Granger（格兰杰）检验，两变量差分平稳阶数不同怎么办？ - 经管之家

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Granger（格兰杰）检验，两变量差分平稳阶数不同怎么办？

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收藏 2008-10-26

<p>做格兰杰检验，发现一个变量一阶差分后平稳，第二个变量二阶差分后平稳，二者不存在协整，请问能做格兰杰检验吗？怎么个做法？用1阶差分还是用2二阶差分检验，或者是1，2阶差分混检？</p><p></p><p></p><p>有知道的朋友告知一下！</p>

[此贴子已经被作者于2008-10-26 12:20:17编辑过]

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2008-10-27 18:54:00

知道的朋友帮忙解决一下

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2008-10-28 12:24:00

二者必须同阶才可以做协整,既然阶数不等无所胃格拦杰检验！！

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2009-5-21 23:02:00

同意！

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2009-5-22 00:05:00

原则上是不行的，若有多个的话也许能构建multi-cointegration

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2010-3-6 15:57:13

大家只提的原理，提不出什么解决办法？！

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