Granger因果滞后期怎么确定？ - 经管之家

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Granger因果滞后期怎么确定？

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收藏 2009-11-20

如题，Granger因果中滞后期怎么确定？
是依据SC和AIC值最小吗？可是在两变量平稳并协整的情况下，两变量的滞后期可能不一样，这种情况下，该怎么确定Granger滞后期呢？
先谢过各位大虾了！

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2009-11-20 10:28:16

往往根据你要解决问题的实际情况来确定。

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2009-11-20 10:39:58

2# 协整99
根据实际情况是什么意思？是自己想要的结果吗？

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2009-11-20 14:45:30

由AIC,SIC决定

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2009-11-20 15:30:11

4# nena2749
那如果两个变量AIC值不一样呢？也就是两个变量AIC值最小时候的滞后期数不同，怎么办？

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2009-11-20 17:35:40

那就用LR检验

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