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[求助]为什么用原数据和对数化之后的数据检验（Granger）的结果完全相反

我是①个恏疍

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收藏 2014-03-01

我用的是1994-2012年的一组年度时间序列数据。原数据和对数化之后的数据都是二阶差分的，但是用Granger模型检验，原数据检验出来是互为因果的，但是对数化之后的数据检验出来互不为因果，这是为什么？可以不用对数化之后的数据直接用原数据吗？

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胖胖小龟宝

2014-11-10 10:54:19

因为取对数之后，数据偏向于“弹性”的意义，结果和原数据未必就相同。如果原数据二阶差分平稳了那就可以不取对数的。如果对数了还要二阶差分，这个数据和原数据貌似关系有点远了。个人意见，仅供参考，有不对的地方欢迎指出哈~

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