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[求助]为什么用原数据和对数化之后的数据检验(Granger)的结果完全相反
楼主
我是①个恏疍
1780
1
收藏
2014-03-01
我用的是1994-2012年的一组年度时间序列数据。原数据和对数化之后的数据都是二阶差分的,但是用Granger模型检验,原数据检验出来是互为因果的,但是对数化之后的数据检验出来互不为因果,这是为什么?可以不用对数化之后的数据直接用原数据吗?
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沙发
胖胖小龟宝
2014-11-10 10:54:19
因为取对数之后,数据偏向于“弹性”的意义,结果和原数据未必就相同。如果原数据二阶差分平稳了那就可以不取对数的。如果对数了还要二阶差分,这个数据和原数据貌似关系有点远了。个人意见,仅供参考,有不对的地方欢迎指出哈~
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