面板属于宽而短的类型,3年 70个对象·,23个解释变量,做因素分析,存在很多虚拟变量,
无法做单位根和协整检验,正好看到几篇文章,也有类似的面板结构,一般不窜在伪回归现象,那Granger因果检验还有必要做吗,按书上的操作要先确定滞后阶数,我建立VAR模型,结果如下
随后进行VAR模型检验,生成AR根的图,单位根不全在单位圆内,/(ㄒoㄒ)/~~,VAR不满足稳定性条件
然后有点蒙圈,继续确立最优滞后阶数,只能输入1,超过1比如2,就弹出下下面的框,百度后有说是
时间序列不够长,变量太多,导致自由度不够,变量数据的数值有许多虚拟变量设为0,过多无法取对数,没法滞后更多期
AIC与SC信息准则不一致,无法滞后更多期
那么问题来了,AIC与sc最小值无法达到一致,滞后阶数选0还是选1?还有VAR模型做出来不稳定,怎么破,Granger还有做的必要吗,还是我哪里出错了?求大神帮忙分析,点拨下