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2016-06-12
面板属于宽而短的类型,3年 70个对象·,23个解释变量,做因素分析,存在很多虚拟变量,
无法做单位根和协整检验,正好看到几篇文章,也有类似的面板结构,一般不窜在伪回归现象,那Granger因果检验还有必要做吗,按书上的操作要先确定滞后阶数,我建立VAR模型,结果如下

随后进行VAR模型检验,生成AR根的图,单位根不全在单位圆内,/(ㄒoㄒ)/~~,VAR不满足稳定性条件

然后有点蒙圈,继续确立最优滞后阶数,只能输入1,超过1比如2,就弹出下下面的框,百度后有说是

时间序列不够长,变量太多,导致自由度不够,变量数据的数值有许多虚拟变量设为0,过多无法取对数,没法滞后更多期



AIC与SC信息准则不一致,无法滞后更多期

那么问题来了,AIC与sc最小值无法达到一致,滞后阶数选0还是选1?还有VAR模型做出来不稳定,怎么破,Granger还有做的必要吗,还是我哪里出错了?求大神帮忙分析,点拨下
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2016-6-12 15:14:29
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2016-6-12 15:22:46
1. EViews做面板VAR存在很大的局限性,建议采用Stata
2.你只有3年数据,时间短,不适合格兰杰检验,真想做格兰杰的话,面板数据的长度至少也要八年甚至以上吧
3.AIC和SC,根据SC准则即可
4.变量过多,做VAR模型一般变量少点好,你说的23个解释变量实在太多了,一般情况5个变量以内算是可以接受的范围
5.你的AR检验,也说明了VAR不合适的,是不稳定的
建议换思路
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2016-6-12 15:42:06
lyleconometrics 发表于 2016-6-12 15:22
1. EViews做面板VAR存在很大的局限性,建议采用Stata
2.你只有3年数据,时间短,不适合格兰杰检验,真想做 ...
那我是不是跳过平稳检验的单位根、协整、格兰杰检验直接建立面板估计模型就好了,换思路的意思是什么?软件不是处理方法吗,导师让我用这个分析,却没有想到这么多问题/(ㄒoㄒ)/~~
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2016-6-12 17:48:31
zsr3100627 发表于 2016-6-12 15:42
那我是不是跳过平稳检验的单位根、协整、格兰杰检验直接建立面板估计模型就好了,换思路的意思是什么?软 ...
直接用面板模型估计就行  ,可以用时点固定效应模型
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2016-6-12 19:13:53
lyleconometrics 发表于 2016-6-12 17:48
直接用面板模型估计就行  ,可以用时点固定效应模型
好的,谢谢您的建议,我先进行回归再说,(ˇˍˇ)
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