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初学者请教Granger的问题
espera2010
11695 17
2010-04-29
初学者请教：GRranger检验看上去很搅，教科书看了半天也没看清楚是怎么解释的，请各位大侠帮忙
Null Hypothesis:                        Obs         F-Statistic          Probability
  X does not Granger Cause Y     27            0.19057            0.82784
  Y does not Granger Cause X                     2.43508            0.04103

比如上面这个检验结果，怎么解释呢？ p值的数值怎么看是接受还是不接受原假设？
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wjl313xq
2010-4-29 15:57:01
X不是引起Y变化的Granger原因；但Y是引起X变化的Granger原因,Probability指的是“为零的概率”，小于0.05，一般就算接受原假设
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wjl313xq
2010-4-29 15:59:23
零假设是X不是Y的Granger原因，同样Y也不是X的Granger原因
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espera2010
2010-4-29 19:22:27
可能我比较苯，，还是不明白
Null Hypothesis:                        Obs         F-Statistic          Probability
  X does not Granger Cause Y     27            0.19057            0.82784,这个p値大于0.05,是表示接受还是拒绝啊？
  Y does not Granger Cause X                     2.43508            0.04103
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sailor613
2010-4-29 21:17:40
看P值很容易的，你只要记住一条就可以了，那就是，P值越大越拒绝原假设。就拿你的例子来说，“Y does not Granger Cause X”的P值是0.04，那就是在95%的置信水平上拒绝原假设，而原假设说的是Y不是X的格兰杰成因，拒绝原假设不就是说Y是X的格兰杰成因，不知道你这样还明白么？
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peterrao
2010-4-30 14:24:22
楼上说得很清楚~！谢谢了
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